본문 바로가기

대외활동!!!/하이투자증권 X 뉴지스탁 알고리즘 투자 대회

하이투자증권 X 뉴지스탁 투자 대회 교육(3주차)

이번 주에는 자산 배분 및 운영 방식에 대해서 배웠다.

이번 내용은 사실 좀 생소하고 어려운 부분이 많았기에 수업 시간에 들은 내용과 혼자서 책을 보고 실습한 내용을 정리하고자 한다!

운영 방식

좀 더 진보된 방식으로 

1. 상대 모멘텀

내가 투자하고자하는 자산을 정하는 것

모멘템 효과 : 오른 애들이 더 오른다!

2. 최적화

비중 조절을 해주는 것

추가적인 지식 습득!

금융 IT 분야(증권사) 진출을 희망하는 나에게 매우 도움 되는 정보를 이번 주에 많이 얻은 것 같다.
그중에서도 가장 중요하고 흥미로웠던 이야기는 우리나라의 금융 IT가 미국의 트렌드를 3~10년 정도 늦게 반영을 한다는 것이었고 이에 2년 내로 증권업에서 뜨거운 감자가 될 녀석은 다이렉트 인덱싱이라고 하셨다! (미국에서 3~4년 전에 빵~하고 떠오름)

현재 우리나라에서는 올해 NH투자증권(내 꿈의 직장,,) 및 KB증권에서 런칭했다. 

다이렉트 인덱싱이란?

인공지능(AI) 등을 활용해 투자자 개개인의 투자 목적, 투자 성향, 생애 주기에 적합한 포트폴리오를 설계하는 것을 말한다. 개인 맞춤형 지수를 만들고 이를 구성하는 개별 주식을 직접 보유하는 것이다. 거래소에 상장된 ETF(상장지수편드)가 기성품이라면, 다이렉트 인덱싱은 맞춤형 제품, 즉 '나만의 ETF'인 셈이다. 다른 말로 '비스포크 인덱싱(Bespoke Indexing)'이라고도 불린다.

[네이버 지식백과] 다이렉트 인덱싱 [Direct Indexing] (매일경제, 매경닷컴)

쉽게 '나만의 ETF' 라고 생각하면 된다! 

최근 금융 IT가 급부상하게 된 계기는 마이데이터의 출현으로 금융 서비스들이 초개인화로 맞추어졌기 때문인데 다이렉트 인덱싱 또한 초개인화 시대에 맞춰 해외에서는 대세라고 한다.

왜 다이렉트 인덱싱이 대세?

Customized ETF + Tax benefits

위와 같은 두가지의 이점을 가지고 있기 때문!

하지만! 

우리나라는 주식이 양도소득세가 아닌 개별 판매시 내는거라서 좀 더 보완이 필요하다!

투자 대회 이후 혼자 해보기

단타 퀀트 전략

마켓타이밍만 알아도 전략을 세울 수 있다

젠포트에서 마켓타이밍이란 시장이 좋거나 안 좋다는 신호인 지표를 매수 또는 매도 조건식에 삽입하여, 시장이 좋을 때만 거래하고 나쁠 때 잠시 피하는 것

  1. 단타 퀀트에선 마켓타이밍은 보통 매수 조건식에 장이 좋은 조건만 넣는다

마켓 타이밍 매수 조건식

이게 이제 단타의 마켓 타이밍 → 이 3개를 OR로 묶자

거래 대금 필터링이 필요해!

짧은 단타 권트 전략도 풍부한 거래 대금이 필요

반드시! 거래 대금 필터가 매수 조건식에 들어가야함

ex) 1. {거래대금}>100000000 —> 거래대금이 클수록 괴리가 적다

      2. 비율({거래대금},{오름차순}) > 90 —> 거래 대금이 상위 10%

참고!! -> 젠포트에서는 매수 전날 거래 대금 데이터를 활용하는 것임을 인지해야함!!!

거래 대금 필터

위에 있는 필터 둘 중 하나를 무조건!!! 포함 시켜야함

간단하고도 강력한 추세 전략

추세가 좋은 종목을 사서 하루 보유해서 수익을 내는 전략

1. 일주일 동안의 주가상승률로 추세를 정의해보자

(추세 정의할 때 반드시 거래 대금 필터가 들어가야함)

추세가 좋은 종목을 사야 하므로, 우선순위에 정의한 추세를 넣자

→ 일주일 동안의 주가상승률이 높을수록 추세가 좋다고 정의함

 

변화율_기간({종가},{5})→ 종가의 5일 동안의 변화율

추세 전략에서는 익절을 설정하는게 좋다!

추세가 좋은 종목은 시세가 올랐다가 다시 급격히 떨어지는 경우가 많기 때문!

-> 시세를 줄 때 먹는다 생각하고 익절값 설정

틱 테스트로! 해라(익절을 사용하는 단타전략은)

추세 전략 핵심

추세가 좋은 종목을 정의하고 익절값을 설정한 뒤 하루 보유하고 파는 것이다.

혼자 해보고 나서 느낀 점

재밌다. 그냥 책 보고 이것저것 조건식 넣어서 만들어보는 게 정말 재밌다고 밖에 표현을 못 하겠다.
다만! 조금 많이 어렵다,, 알면서도 모르는 이 기분,,, 꾸준히 공부하고 백테스트도 계속해봐야겠다!